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위험관리체계

DB자산운용의 체계적인 위험관리체계를 알려드립니다.

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측정 및 관리시스템

당사는 자산운용사 성격에 맞게 최적화하여
리스크를 분류 시스템에 의한 관리

리스크 종류에 따른 관리방안 테이블
리스크 구분, 리스크 정의, 관리방안 항목으로 구성
구분 리스크정의 관리방안
투자리스크 시장 리스크 유가증권 등의 시장가격 변동에 따른
신탁재산 가치 변동리스크
펀드별 MP(또는 BM) 복제율 Status 관리
(Green, Yellow, Red)
신용 리스크 회사채 등의 신용평가등급 하향조정 및
채무불이행에 따른 가치하락 리스크
- 발행사별 총 신용한도 및 투자비율
- 신용지표 점검 : 스프레드, 발행사별 PD, Z-SCORE, 재무정보 등
유동성 리스크 운용기간 불일치등으로 자금수요를
충족 못 할 리스크
- 주식 종목별 평균 처분가능일, 펀드의 자산 처분 가능일
- MMF : 시가괴리율, 설정규모, 현금/유동성제약자산 비율
파생상품
리스크
파생상품 운용과 관련하여 발생 가능 리스크 - 펀드 운용전략별 관리지표 생성 및 모니터링
- 펀드별 파생위험평가액 모니터링
부동산관련
리스크
부동산 운용과 관련하여 발생 가능 리스크 - 자금의 대여, 차입, 계좌 등 관리 시 준수사항
- 실사보고서, 사업보고서 작성 원칙 및 외부 자문 원칙
비투자리스크 평판 리스크 회사의 시장신뢰 훼손이 가능한
잠재적 리스크
내부감사 강화
상품 리스크 상품개발 및 운용 시 발생 가능한 리스크 고위험 상품군 설정 전 리스크관리실무위원회 부의
운영 리스크 업무처리 절차 미비, 직원 업무 사고 등으로
인한 리스크
- 주요 업무처리지침마련
- 사건발생시 처리지침에 따라 동일사건 재발생 최소화