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투자프로세스

DB자산운용의 안정적인 투자프로세스를 확인하실 수 있습니다.

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퀀트운용

운용철학

BM 대비 장기안정적 초과수익 추구

BM을 안정적으로 추종

Index basket 구성
KOSPI200 지수를 복제하는
Index 바스켓 구성
T/E 한도관리

안정적 초과수익 창출

퀀트활용 전략
퀀트모델을 통한
종목발굴로
초과수익 추구
상대가치 전략
Pair Trading
현/선물 스위칭 거래
기타 전략
공모주 투자
Block Sale 참여

운용스타일

BM대비 안정적이고 지속적인 초과수익의 추구

시장(Benchmark)은 고객 자산을 운용함에 있어 중요한 요소

- 운용사의 Mission은 어떤 시장 여건하에서도 BM을 하회하지 않고 꾸준히 상회(beat)하는 것

- 시장(BM)을 추종하는 전략을 충실히 활용하여 펀드의 안정성을 확보

그 다음에 시장(Benchmark)을 “꾸준히 이겨나가는” 것이 우리의 운용Style임

- 퀀트모델을 이용한 Enhanced Index Portfolio 적용으로 초과수익 추구

- Pair Trading, 스위칭 전략 등을 활용한 안정적 초과수익 추구

- 팩터 모델 개발 통한 리스크관리 체계화 및 운용프로세스 효율화

장점
- BM추종을 최우선으로 하는 안정적 운용으로 운용성과의 신뢰도를 높힘
- 지속적인 초과수익 추구로 장기 운용 시 BM을 상회하는 성과 달성